Modelos de control markovianos: una aplicación de estimación empírica al caso con descuento
DOI:
https://doi.org/10.36788/sah.v1i2.36Resumen
En este trabajo se abordan modelos de control markovianos en tiempo discreto con espacios de estado y de control numerables, con costos acotados y distribución de perturbaciones aleatorias desconocida θ. Asumiendo perturbaciones observables y aplicando la distribución empírica como estimador de θ, el objetivo es construir políticas adaptadas, las cuales son asintóticamente óptimas en costo descontado.Descargas
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