Modelos de control markovianos: una aplicación de estimación empírica al caso con descuento

Autores/as

  • Luz del Carmen Rosas Rosas Universidad de Sonora
  • Jessica Liliana Leyva Domínguez Departamento de Matemáticas, Universidad de Sonora

DOI:

https://doi.org/10.36788/sah.v1i2.36

Resumen

En este trabajo se abordan modelos de control markovianos en tiempo discreto con espacios de estado y de control numerables, con costos acotados y distribución de perturbaciones aleatorias desconocida θ. Asumiendo perturbaciones observables y aplicando la distribución empírica como estimador de θ, el objetivo es construir políticas adaptadas, las cuales son asintóticamente óptimas en costo descontado.

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Citas

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Portada volumen 1 número 2

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Publicado

2016-09-05

Cómo citar

[1]
L. del C. Rosas Rosas y J. L. Leyva Domínguez, «Modelos de control markovianos: una aplicación de estimación empírica al caso con descuento», sahuarus, vol. 1, n.º 2, sep. 2016.

Número

Vol. 1 Núm. 2 (2016): Segundo número

Sección

Artículos

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